IOEPA 22/09/2022 -Pág. 12 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
12 diário oficial Nº 35.124
Quinta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2022
43
2022/1174129
516660/2017
MARIA EDUARDA DE ARAGÃO DE MENEZES
44
2022/1174129
517095/2017
RUTH GONÇALVES PAMPLONA
45
2022/1174129
517140/2011
MARIA HELENA PEREIRA DIAS
46
2022/1174129
517140/2011
JOÃO PEREIRA DIAS
47
2022/1174129
517150/2011
LELY DORADO ROCA DE JESUS
48
2022/1174129
520847/2011
EDILÉIA MONICA SILVA FERREIRA
49
2022/1174389
505764/2020
MARIA CRISTINA DE SOUZA PALHETA
50
2022/1174389
506010/2020
ELINAMARTA SOUZA DA CRUZ
51
2022/1174389
520790/2011
ANTONIO FERREIRA VIEIRA
Gráfico 2: Distribuição de Recursos por Estratégia – Julho 2022
Belém, 16 de Setembro de 2022.
ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.
Protocolo: 855707
O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do
Pará – IGEPREV, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Governamental de 29/06/2020, publicado no DOE nº 34.267, de 30/06/2020.
Considerando que cabe à Administração Pública garantir a transparência e
efetiva publicidade de seus atos, em respeito ao art. 37 da CF/88, sendo exceção apenas àqueles dispostos no art. 5º, LX da Constituição da República;
RESOLVE:
I – Torna Público o Relatório de Avaliação da Carteira de Investimentos (FUNPREV/FINANPREV) – MÊS DE JULHO/2022.
1. INTRODUÇÃO
Os investimentos realizados ao longo de 2022 serão norteados pela Política
de Investimento 2022, elaborada atendendo as disposições da Resolução
CMN 4.963 publicada em 25/11/2021.
Considerando que a Política de Investimento 2022 foi aprovada pelo Conselho Estadual de Previdência - CEP no dia 15/07/2022, após a 1ª reunião
ocorrida com a formação do novo conselho 2022.
Os investimentos realizados em JULHO de 2022 foram executadas de
acordo com as estratégias de investimentos propostas na Política de 2022
e com as disposições contidas na nova Resolução 4.963/2021, tendo presentes os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência.
O Relatório Mensal de Avaliação da Carteira de Investimento
(FUNPREV/FINANPREV/SPSM) contém um balanço geral do desempenho das carteiras de investimentos geridas pelo IGEPREV, registrando
todos os eventos relevantes ocorridos no mês de JULHO/2022 para a
gestão de recursos previdenciários.
2. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS IGEPREV/PA
2.1. CARTEIRA GLOBAL IGEPREV/PA
A carteira de investimentos do IGEPREV Pará é composta por 67 fundos
de investimentos distribuídos entre 17 gestores, além das operações
compromissadas (LFT) executadas pelo banco do Estado – Banpará, que estão vinculados ao seu respectivo plano, quais sejam: Fundo Previdenciário (FUNPREV), Fundo Financeiro (FINANPREV) e Sistema Social de
Proteção dos Militares (SPSM).
Tabela 1: Carteira de Investimento Global – Julho de 2022
GLOBAL JULHO/2022
CARTEIRA
FUNPREV
FINANPREV- FUNDOS
FINANPREV -LFT
SPSM - LFT
Disponibilidade Financeira
IGEPREV/PA
Fonte: NUGIN/IGEPREV
RECEITA
APLICAÇÃO
RESGATE
R$
3.810,83 R$ 8.691.875,18
R$
- R$
R$ 214.423.568,11 R$ 232.871.308,79
R$ 42.580.790,62 R$ 42.688.087,77
RENDIMENTO
R$
R$
R$
R$
60.891.415,40
2.886.144,47
872.544,06
107.298,19
R$ 257.008.169,56 R$ 284.251.271,74 R$
64.757.402,11
RETORNO MÊS
RETORNO ANO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TIR
MA TIR MA TIR/MA
R$ 4.214.328.105,77 1,46% -0,44% 2,17% 6,59% 32,88%
R$ 301.205.067,35 0,97% -0,44% 6,33% 6,59% 96,00%
R$
24.392.843,85
R$
R$ 276.356.669,53
R$ 4.816.282.686,50
Gráfico 1: Distribuição de Recurso por Instituição Financeira –
Julho de 2022
Gráfico 3: Alocação por Segmento – Agosto 2021 a Julho 2022 (somente Fundos de Investimentos)
2.2. CARTEIRA FUNPREV
2.2.1. HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES 2022
Tabela 2: Historico de Movimentações 2022
MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO*
JULHO
TOTAL
SALDO
ANTERIOR
4.176.772.202,05
4.184.670.994,73
4.196.059.239,29
4.292.084.786,05
4.206.235.862,64
4.230.401.630,16
4.162.124.754,73
4.162.124.754,73
Fonte: NUGIN/IGEPREV
MOVIMENTAÇÃO FUNPREV - JULHO/2022
RECEITA
ARRECADAÇÃO
AMORTIZAÇÃO
R$ 1.392.073,59
R$ 3.862.687,88
R$
R$ 15.671.768,89
R$ 3.000.000,00
R$
R$
R$
R$ 6.388.503,82
R$
3.810,83
R$ 8.254.761,47 R$ 22.064.083,54
RESGATE
TAXA DE ADM
R$ 4.300.000,00
LC 125
R$
R$
R$
R$ 45.996.401,51
R$
R$
-
AMORTIZAÇÃO
R$ 14.000.000,00
R$
R$
R$
R$
R$ 45.996.401,51
6.000.000,00
8.500.000,00
8.691.875,18
41.491.875,18
RENDIMENTO
R$
R$
R$
-R$
R$
R$ 6.392.314,65 -R$
R$
R$ 22.064.083,54 R$
R$ 15.671.768,89
10.806.719,09
23.197.325,57
94.353.777,88
42.852.521,90
30.165.767,52
59.773.064,61
60.891.415,40
116.789.418,94
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
ATUAL
4.184.670.994,73
4.196.059.239,29
4.292.084.786,05
4.206.235.862,64
4.230.401.630,16
4.162.124.754,73
4.214.328.105,77
4.214.328.105,77
Obs: A receita a menor do recurso proveniente de amortização ocorreu devido a bloqueio judicial no valor R$ 3.810,83.
2.2.2.
MOVIMENTAÇÕES DA CARTEIRA JULHO
Tabela 3: Movimentações FUNPREV – Julho de 2022
MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV - JULHO 2022
DATA
APLICAÇÃO
20/07/2022
RESGATE
AMORTIZAÇÃO
R$
3.810,83
FUNDO DE INVESTIMENTO
DESCRIÇÃO
APLICAÇÃO RECURSO PROVENIENTE DE
AMORTIZAÇÃO - SALDO REMANESCENTE RECURSO DESBLOQUEADO
RESGATE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
25/07/2022
R$ 8.691.875,18
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP
TOTAL
R$
R$ 8.691.875,18 R$ 3.810,83
FONTE: NUGIN/Igeprev
Obs: A aplicação a menor do recurso proveniente de amortização ocorreu devido a bloqueio judicial no valor R$ 3.810,83. Informamos que em Julho, o recurso, após ser
desbloqueado, foi efetivamento aplicado
2.2.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR FUNDOS DE INVESTIMENTO
Tabela 4: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Renda Fixa –
Julho 2022
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA
Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA
Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior
BBIF MASTER FIDC LP
Art. 7º, V, "b"
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RF CP LP
TOTAL RENDA FIXA
* A meta foi negativa em virtude da deflação ocorrida em julho
JULHO
ANO
VOL
Rendimento R$
TIR
META*
TIR
TIR/META
0,00%
0,83%
0,83%
0,44%
0,82%
0,14%
-0,91%
0,79%
-0,32%
-0,33%
-0,33%
0,02%
-0,29%
0,00%
-1,00%
-0,97%
0,91%
0,80%
0,73%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
6,47%
8,10%
8,07%
7,32%
8,06%
3,69%
3,21%
5,41%
3,18%
2,93%
2,93%
6,53%
6,10%
6,51%
2,54%
1,85%
3,48%
6,12%
6,30%
98,14%
122,84%
122,41%
110,98%
122,26%
56,02%
48,72%
82,06%
48,27%
44,46%
44,52%
99,12%
92,56%
98,77%
38,50%
28,00%
52,78%
92,84%
95,52%
12 meses
2,64 %
1,73 %
1,73 %
1,87 %
1,73 %
4,43 %
5,48 %
2,01 %
4,77 %
4,89 %
4,90 %
2,62 %
2,76 %
2,62 %
5,90 %
0,91 %
2,41 %
0,76 %
1,96 %
-0,89%
-0,55%
-0,86%
1,04%
1,13%
0,84%
1,05%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
3,27%
5,23%
2,69%
6,64%
6,27%
6,81%
5,01%
49,67%
79,37%
40,84%
100,68%
95,08%
103,24%
76,06%
5,56 % 3,68 % 6,15 % 0,17 %
0,91 %
0,76 %
0,18 %
-1,81%
-0,44%
-4,68%
-70,99%
1,54 % -
1,10%
-0,44%
5,25%
79,68%
0,28 %
-
-
-
5.047.005,90
6.741,82
298.610,62
854.884,12
441.880,25
390.505,94
10.734,48
438.592,57
1.969.557,87
123.328,98
104.142,60
174.100,50
29.152,53
529.646,34
6.066,80
371.254,52
382.296,71
227.883,22
2.155.218,75
804.748,96
3.834.408,22
3.068.121,53
149.826,74
641.846,61
5.629.681,96
964.081,88
1.082.469,76
17.969,50
39.426,96
39.426,96
213.368,66
213.368,66
9.055.355,82
PL (R$)
1.975.912.848,33
223.870.983,42
36.319.234,25
104.426.211,76
100.254.777,70
47.799.460,12
7.721.004,96
47.904.857,24
252.515.726,96
38.313.322,02
31.716.817,40
53.179.159,50
140.995.463,86
180.571.712,15
228.094.310,19
36.618.519,06
39.141.660,98
25.189.872,40
270.862.352,22
110.417.402,12
1.192.929.721,35
325.441.404,73
27.273.940,27
73.823.930,07
548.923.135,43
86.350.589,16
129.381.028,39
1.735.693,31
2.144.430,15
2.144.430,15
19.604.635,95
19.604.635,95
3.190.591.635,77
% CARTEIRA
46,89%
5,31%
0,86%
2,48%
2,38%
1,13%
0,18%
1,14%
5,99%
0,91%
0,75%
1,26%
3,35%
4,28%
5,41%
0,87%
0,93%
0,60%
6,43%
2,62%
28,31%
7,72%
0,65%
1,75%
13,03%
2,05%
3,07%
0,04%
0,05%
0,05%
0,47%
0,47%
75,71%
Tabela 5: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Renda Variável – Julho 2022
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL
Art. 8º, inciso I - FI Ações
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES
OCCAM FIC AÇÕES
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES
TOTAL RENDA VARIÁVEL
* A meta foi negativa em virtude da deflação ocorrida em julho
JULHO
ANO
TIR/META
TIR
META*
TIR
5,09%
4,63%
4,55%
4,89%
5,15%
5,81%
6,61%
8,51%
2,55%
6,01%
5,88%
6,11%
4,59%
5,11%
3,78%
4,71%
5,00%
3,41%
4,05%
4,66%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,44%
-0,85%
-1,46%
-3,18%
2,01%
-10,87%
-7,79%
2,79%
-5,83%
1,13%
-3,20%
-5,12%
-5,25%
-4,69%
-0,74%
-8,64%
-7,25%
-5,73%
-0,75%
-3,49%
-10,06%
-12,97%
-22,08%
-48,21%
30,42%
-164,84%
-118,20%
42,27%
-88,41%
17,17%
-48,49%
-77,72%
-79,72%
-71,11%
-11,26%
-131,14%
-109,92%
-86,87%
-11,34%
-52,98%
-152,64%
VOL
12 meses
21,03 %
21,70 %
21,12 %
22,52 %
25,94 %
25,88 %
22,37 %
25,40 %
18,82 %
18,85 %
21,81 %
22,60 %
21,63 %
18,27 %
16,96 %
24,12 %
23,00 %
18,66 %
20,24 %
26,03 %
Rendimento R$
26.841.914,86
653.285,96
92.602,11
56.818,01
154.092,93
219.014,52
935.297,53
213.371,02
6.623.739,12
62.551,47
2.078.991,79
1.543.037,72
3.988.000,46
2.126.447,70
1.021.867,97
1.063.199,92
611.980,89
1.864.757,85
665.385,64
1.455.489,66
1.411.982,59
26.841.914,86
PL (R$)
506.632.386,94
13.476.289,80
2.092.005,18
1.305.127,90
3.306.611,44
4.473.699,54
17.041.131,04
3.443.123,74
84.468.639,22
2.514.063,79
36.699.594,64
27.792.305,60
69.266.952,97
48.427.888,91
21.031.998,89
29.212.679,44
13.597.187,80
39.159.540,28
20.193.411,28
37.436.423,52
31.693.711,95
506.632.386,94
% CARTEIRA
12,02%
0,32%
0,05%
0,03%
0,08%
0,11%
0,40%
0,08%
2,00%
0,06%
0,87%
0,66%
1,64%
1,15%
0,50%
0,69%
0,32%
0,93%
0,48%
0,89%
0,75%
12,02%
