IOEPA 01/02/2022 -Pág. 27 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
DIÁRIO OFICIAL Nº 34.850 27
Terça-feira, 01 DE FEVEREIRO DE 2022
Gráfico 5: Evolução do Rendimento – FUNPREV – Janeiro a Dezembro 2021
Tabela 5: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Investimento no Exterior e TOTAL – Dezembro 2021
DEZEMBRO
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - EXTERIOR
TIR
TIR/META
Art. 9º, inciso II, alínea "a" - Fic - Aberto- Investimento no Exterior
VINCI INTERNACIONAL INVEST. EXTERIOR FIC MULTIMERCAD 1,81%
185,01%
WA MACRO OPPORTUNITIES EXTERIOR FI MULTIMERCADO
2,70%
275,50%
189,15%
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH EXTERIOR FI AÇÕES 1,85%
Art. 9º, inciso III, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nível I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
1,70%
174,02%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I
-0,32%
-32,36%
SUBTOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR
TOTAL FUNPREV 0,90%
91,61%
TIR
ANO
TIR/META
VOL
12 meses
14,52%
8,30%
23,21%
108,67%
62,11%
173,68%
14,61%
6,44%
15,06%
30,51%
13,59%
228,31%
101,68%
17,55%
18,52%
-0,31%
-2,32%
5,08%
Rendimento R$
R$ 1.387.987,35
R$
161.425,14
R$
710.661,68
R$
515.900,54
R$ 1.531.847,68
R$ 1.707.919,96
-R$
176.072,28
R$ 2.919.835,03
R$ 37.087.511,37
%
PL (R$)
CARTEIRA
R$
64.545.108,28 1,55%
R$
9.078.785,40 0,22%
R$
27.074.965,57 0,65%
R$
28.391.357,32 0,68%
R$ 157.457.330,42 3,77%
R$ 102.015.079,02 2,44%
R$
55.442.251,40 1,33%
R$ 222.002.438,70 5,32%
R$ 4.176.772.202,05 100,00%
FONTE: NUGIN/Igeprev
4.2. MOVIMENTAÇÕES DA CARTEIRA
Tabela 6: Movimentações FUNPREV – Ano 2021
MÊS
FUNDO DE INVESTIMENTO
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO
JAN
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
ITAÚ INSTITUCIONAL FOF GENESIS FIC AÇÕES
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I; IPCA IV; IPCA VI; IPCA VII
CAIXA BRASIL 2024 I, 2024 IV; 2024 V
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA
WA MACRO OPPORTUNITIES EXTERIOR FI MULTIMERCADO
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH EXTERIOR FI AÇÕES
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
AZ QUEST SMALL MID CAPS
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES
VINCI INTERNACIONAL FIC DE FI MULTIMERCADO
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH EXTERIOR FI AÇÕES
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH EXTERIOR FI AÇÕES
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH EXTERIOR FI AÇÕES
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES
OCCAM FIC AÇÕES
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST. I FIP MULTIESTRATÉGIA
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVEL I
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I; IPCA IV; IPCA VI; IPCA VII
CAIXA BRASIL 2024 I, 2024 IV; 2024 V
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF
ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I
ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA
BB PERFIL FIC REFERENCIADO PREVIDENCIÁRIO LP
WESTERN ASSET ATIVO RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST. I FIP MULTIESTRATÉGIA
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
TOTAL FUNPREV
APLICAÇÃO
451.904,36
RESGATE
145.000.000,00
35.137.210,36
1.627.203,71
7.016.436,59
2.968.109,31
9.984.545,90
20.000.000,00
22.655.448,98
254.701.209,08
27.794.400,29
9.881.291,64
200.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
20.032.349,99
20.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
2.670.209,41
1.961.228,23
1.501.903,48
176.538,18
176.538,18
1.969.770,00
3.077.599,58
3.077.599,58
1.400.000,00
23.305.328,25
2.000.000,00
50.000.000,00
32.000.000,00
18.000.000,00
100.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
400.000,00
48.433.004,41
3.754.831,00
3.754.831,00
800.000,00
8.486.655,01
80.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
2.500.000,00
7.261.786,34
3.119.027,60
10.380.813,94
80.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
3.300.000,00
196.153,53
196.153,53
2.400.000,00
319.656.527,21
266.117.205,96
80.000.000,00
18.402.277,96
505.773.733,17
80.000.000,00
98.402.277,96
2.918.066,66
12.000.000,00
3.702.161,00
3.702.161,00
1.473.384,85
3.782.579,97
R$1.453.704.695,28 R$ 1.640.775.761,92
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
Arrecadação Previdenciária
Enquadramento art. 14º Res. 3.922/2010
Atendimento da LC 125/2019
Recurso de Fundo Desenquadrado
Arrecadação Previdenciária
Amortização
Amortização
Recurso de amortização
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Fundo desenquadrado
Recurso de Fundo Desenquadrado
Arrecadação Previdenciária
Arrecadação Previdenciária
Arrecadação Previdenciária
Amortização
Recurso de amortização
Taxa de Administração
Amortização
Recurso de amortização
Arrecadação Previdenciária
Atendimento da LC 125/2021
Arrecadação Previdenciária
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Enquadramento art. 14º Res. 3.922/2010
Recurso de Fundo Desenquadrado
Recurso de Fundo Desenquadrado
Recurso de Fundo Desenquadrado
Recurso de Fundo Desenquadrado
Taxa de Administração
Atendimento da LC 125/2021
8ª chamada de capital KINEA
8ª chamada de capital KINEA
Taxa de Administração
Atendimento da LC 125/2021
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Taxa de Administração
Amortização
Amortização
Recurso de amortização
Desenquadramento art, 14, Res. 3922/2010
Recurso de Fundo Desenquadrado
Recurso de Fundo Desenquadrado
Recurso de Fundo Desenquadrado
Arrecadação previdenciária
Amortização
Recurso de amortização
Taxa de Administração
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Arrecadação previdenciária
Taxa de Administração
9ª Chamada de Capital do fundo Kinea
9ª Chamada de Capital do fundo Kinea
Arrecadação Previdenciária
Arrecadação Previdenciária
Gráfico 6: Evolução do Rendimento FUNPREV por Segmento – Outubro a Dezembro 2021 e
acumulado no ano
5.1. COMPOSIÇÃO POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Tabela 7: Carteira de Investimentos – FINANPREV – Dezembro 2021
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA
Art. 7º, inciso I, alínea "b" FI 100% Títulos Públicos
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP
Art. 7º, inciso II.
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
Art. 7º, inciso IV, alínea "a" - Fundos de Renda Fixa Geral
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC R
SANTANDER ATIVO FIC RF
BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO
WESTERN ASSET ATIVO FI RF
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RF LP
Art. 7º, inciso VII, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado
BTG PACTUAL YIELD FI RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO
TOTAL FINANPREV
ANO
TIR/META
4,66%
VOL
12 meses
34,89%
2,76%
0,37%
37,59%
*
*
0,86%
0,79%
0,74%
0,77%
0,81%
0,80%
0,83%
0,78%
0,96%
87,98%
80,40%
75,15%
78,86%
82,81%
81,65%
84,62%
79,41%
97,94%
4,53%
0,79%
1,24%
2,47%
4,94%
4,62%
2,52%
4,34%
2,69%
33,90%
5,89%
9,25%
18,51%
36,98%
34,60%
18,84%
32,47%
20,13%
1,10%
0,21%
0,33%
1,12%
0,16%
0,15%
1,22%
0,15%
1,16%
0,80%
0,86%
82,16%
87,52%
4,98%
3,51%
37,30%
26,26%
0,13%
0,85%
Rendimento R$
R$
75.824,21
R$
75.824,21
R$ 313.561,94
R$ 313.561,94
R$ 1.713.055,62
R$
42.619,84
R$
92.607,89
R$
73.762,55
R$ 277.647,78
R$ 160.577,91
R$
14.147,05
R$ 770.283,54
R$ 139.816,29
R$ 141.592,78
R$ 319.475,85
R$ 319.475,85
R$ 2.421.917,62
PL (R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
10.611.189,59
10.611.189,59
83.256.261,77
83.256.261,77
200.978.353,86
4.993.925,00
36.372.780,34
26.223.249,17
36.261.183,02
19.980.155,56
1.785.015,26
42.310.518,16
18.134.538,01
14.916.989,35
39.739.542,91
39.739.542,91
334.585.348,14
% CARTEIRA
3,17%
3,17%
24,88%
24,88%
60,07%
1,49%
10,87%
7,84%
10,84%
5,97%
0,53%
12,65%
5,42%
4,46%
11,88%
11,88%
100,00%
OBSERVAÇÃO: Não foi calculada a Taxa de Retorno e Volatilidade das operações compromissadas em virtude dessa aplicação ser de curtissimo prazo(1 mês).
Não consideramos valores referentes ao SPSM
5.2. MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA
Tabela 8: Movimentações FINANPREV – Fundos de Investimentos – Ano 2021
MÊS
JAN
FEV
MAR
MAI
JUN
JUL
SET
Gráfico 4: Evolução do Patrimônio Líquido – FUNPREV – Janeiro a Dezembro 2021.
TIR
73,56%
FONTE: NUGIN/IGEPREV
Fonte: Nugin/Igeprev
4.3. EVOLUÇÃO DA CARTEIRA FUNPREV
DEZEMBRO
TIR/META
TIR
0,72%
OUT
NOV
DEZ
FUNDO DE INVESTIMENTO
WESTERN ASSET ATIVO RENDA FIXA
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA
WESTERN ASSET ATIVO RENDA FIXA
WESTERN ASSET ATIVO RENDA FIXA
WESTERN ASSET ATIVO RENDA FIXA
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP
BRADESCO H NILO FI RF
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
WESTERN ASSET ATIVO RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
SANTANDER CRESCIMENTO INST. ADV. FIC RF
BB INSTITUCIONAL FI RF
WESTERN ASSET ATIVO RENDA FIXA
SANTANDER CRESCIMENTO INST. ADV. FIC RF
BB INSTITUCIONAL FI RF
TOTAL FINANPREV
R$
R$
R$
APLICAÇÃO
7.012.778,77
6.685.914,67
7.796.825,20
R$
R$
R$
5.364.543,35
15.571.443,13
6.389.048,04
R$
R$
R$
12.101.547,20
7.905.401,33
7.040.664,46
R$
R$
R$
2.080.853,82
6.119.108,85
6.280.172,45
R$
R$
20.000.000,00
30.000.000,00
R$ 140.348.301,27
RESGATE
R$
661.364,13
R$
R$
11.212.304,36
889.242,84
R$
R$
449.114,84
3.599.050,30
R$
50.000.000,00
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
Saldo Poderes
Saldo Poderes
Saldo Poderes
Solicilitação Poderes
Saldo Poderes
Saldo Poderes
Saldo Poderes
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Realocação/estratégia
Saldo Poderes
Saldo Poderes
Solicitação Poderes
Solicitação Poderes
Saldo Poderes
Saldo Poderes
Saldo Poderes
Enquadramento art. 14º Res. 3.922/2010
Recurso de Fundo Desenquadrado
Recurso de Fundo Desenquadrado
R$ 66.811.076,47
Fonte: Nugin/Igeprev
Observação:
Não houve movimentação na carteira FINANPREV (fundos de investimentos) nos meses de abril e agosto de 2021
5.3. EVOLUÇÃO DA CARTEIRA FINANPREV
Gráfico 7: Evolução do Patrimônio Líquido – FINANPREV (Fundos + LFT) – Janeiro a Dezemb
2021
